FormulaDen.com

भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र गणित रासायनिक अभियांत्रिकी दिवाणी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन पदार्थ विज्ञान यांत्रिकी उत्पादन अभियांत्रिकी आर्थिक आरोग्य

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल सूत्र

Fx कॉपी करा

LaTeX कॉपी करा

कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत सध्याची निहित अस्थिरता, पर्यायाची स्ट्राइक किंमत आणि कालबाह्य होण्यासाठी किती वेळ शिल्लक आहे यावर आधारित आहे. FAQs तपासा

C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

C - कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत?P_c - वर्तमान स्टॉक किंमत?P_normal - सामान्य वितरण?D₁ - संचयी वितरण 1?K - पर्याय स्ट्राइक किंमत?R_f - जोखीम मुक्त दर?t_s - स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ?D₂ - संचयी वितरण 2?

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल उदाहरण

मूल्यांसह

युनिट्ससह

फक्त उदाहरण

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल समीकरण मूल्यांसह सारखे कसे दिसते ते येथे आहे.

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल समीकरण युनिट्ससह सारखे कसे दिसते ते येथे आहे.

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल समीकरण सारखे कसे दिसते ते येथे आहे.

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

7568.2558 = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

टीप: इनपुट मूल्ये आणि युनिट्स संपादित करण्यासाठी वरील पेन्सिल ( Pencil

) चिन्ह वापरा.

गणना करा

पुनर्गणना करा

उपाय

कॉपी करा

रीसेट करा

शेअर करा

आपण येथे आहात -

मुख्यपृष्ठ » Category

आर्थिक » Category

गुंतवणूक » Category

फॉरेक्स व्यवस्थापन » fx कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल उपाय

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल ची गणना कशी करायची यावर आमचे चरण-दर-चरण उपाय फॉलो करा?

पहिली पायरी सूत्राचा विचार करा

C = P c \cdot P normal \cdot (D 1) - (K \cdot \exp (- R f \cdot t s)) \cdot P normal \cdot (D 2)

पुढचे पाऊल व्हेरिएबल्सची पर्यायी मूल्ये

∴

C = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

पुढचे पाऊल मूल्यांकन करण्याची तयारी करा

∴

C = 440 \cdot 0.05 \cdot (350) - (90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25)) \cdot 0.05 \cdot (57.5)

पुढचे पाऊल मूल्यांकन करा

∴

C = 7568.2557761678

शेवटची पायरी गोलाकार उत्तर

∴

C = 7568.2558

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल सुत्र घटक

चल

कार्ये

कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत

कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत सध्याची निहित अस्थिरता, पर्यायाची स्ट्राइक किंमत आणि कालबाह्य होण्यासाठी किती वेळ शिल्लक आहे यावर आधारित आहे.

चिन्ह: C

मोजमाप: NAयुनिट: Unitless

नोंद: मूल्य 0 पेक्षा जास्त असावे.

कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत शोधण्यासाठी सूत्रे

वर्तमान स्टॉक किंमत

वर्तमान स्टॉक किंमत ही सुरक्षिततेची सध्याची खरेदी किंमत आहे.

चिन्ह: P_c

मोजमाप: NAयुनिट: Unitless

नोंद: मूल्य 0 पेक्षा जास्त असावे.

वर्तमान स्टॉक किंमत शोधण्यासाठी सूत्रे

सामान्य वितरण

सामान्य वितरण हे वास्तविक-मूल्य असलेल्या यादृच्छिक व्हेरिएबलसाठी सतत संभाव्यता वितरणाचा एक प्रकार आहे.

चिन्ह: P_normal

मोजमाप: NAयुनिट: Unitless

नोंद: मूल्य 0 ते 1 दरम्यान असावे.

सामान्य वितरण शोधण्यासाठी सूत्रे

संचयी वितरण 1

येथे संचयी वितरण 1 स्टॉक किमतीचे मानक सामान्य वितरण कार्य दर्शवते.

चिन्ह: D₁

मोजमाप: NAयुनिट: Unitless

नोंद: मूल्य 0 पेक्षा जास्त असावे.

संचयी वितरण 1 शोधण्यासाठी सूत्रे

पर्याय स्ट्राइक किंमत

ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पूर्वनिर्धारित किंमत दर्शवते ज्यावर एखादा पर्याय वापरला जातो तेव्हा तो विकत किंवा विकला जाऊ शकतो.

चिन्ह: K

मोजमाप: NAयुनिट: Unitless

नोंद: मूल्य 0 पेक्षा जास्त असावे.

पर्याय स्ट्राइक किंमत शोधण्यासाठी सूत्रे

जोखीम मुक्त दर

जोखीम मुक्त दर हा शून्य जोखमीसह गुंतवणुकीच्या परताव्याच्या सैद्धांतिक दर आहे.

चिन्ह: R_f

मोजमाप: NAयुनिट: Unitless

नोंद: मूल्य सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकते.

जोखीम मुक्त दर शोधण्यासाठी सूत्रे

स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ

स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ येते जेव्हा पर्याय करार रद्द होतो आणि यापुढे कोणतेही मूल्य नसते.

चिन्ह: t_s

मोजमाप: NAयुनिट: Unitless

नोंद: मूल्य 0 पेक्षा जास्त असावे.

स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ शोधण्यासाठी सूत्रे

संचयी वितरण 2

संचयी वितरण 2 स्टॉक किमतीच्या मानक सामान्य वितरण कार्याचा संदर्भ देते.

चिन्ह: D₂

मोजमाप: NAयुनिट: Unitless

नोंद: मूल्य 0 पेक्षा जास्त असावे.

संचयी वितरण 2 शोधण्यासाठी सूत्रे

exp

n एक घातांकीय कार्य, स्वतंत्र व्हेरिएबलमधील प्रत्येक युनिट बदलासाठी फंक्शनचे मूल्य स्थिर घटकाने बदलते.

मांडणी: exp(Number)

फॉरेक्स व्यवस्थापन वर्गातील इतर सूत्रे

जा संचयी वितरण एक

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

जा संचयी वितरण दोन

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

अजून पहा

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल चे मूल्यमापन कसे करावे?

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल मूल्यांकनकर्ता कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत, कॉल ऑप्शन फॉर्म्युलासाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल हे युरोपियन-शैलीतील पर्यायांच्या सैद्धांतिक किंमतीची गणना करण्यासाठी वापरले जाणारे गणितीय मॉडेल म्हणून परिभाषित केले आहे. हे रॉबर्ट मर्टन यांच्या योगदानासह फिशर ब्लॅक आणि मायरॉन स्कोल्स या अर्थशास्त्रज्ञांनी विकसित केले होते चे मूल्यमापन करण्यासाठी Theoretical Price of Call Option = वर्तमान स्टॉक किंमत*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(पर्याय स्ट्राइक किंमत*exp(-जोखीम मुक्त दर*स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2) वापरतो. कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत हे C चिन्हाने दर्शविले जाते.

हा ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता वापरून कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल चे मूल्यमापन कसे करायचे? हा ऑनलाइन मूल्यांकनकर्ता कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल साठी वापरण्यासाठी, वर्तमान स्टॉक किंमत (P_c), सामान्य वितरण (P_normal), संचयी वितरण 1 (D₁), पर्याय स्ट्राइक किंमत (K), जोखीम मुक्त दर (R_f), स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ (t_s) & संचयी वितरण 2 (D₂) प्रविष्ट करा आणि गणना बटण दाबा.

FAQs वर कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल शोधण्याचे सूत्र काय आहे?

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल चे सूत्र Theoretical Price of Call Option = वर्तमान स्टॉक किंमत*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(पर्याय स्ट्राइक किंमत*exp(-जोखीम मुक्त दर*स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2) म्हणून व्यक्त केले आहे. येथे एक उदाहरण आहे- 7568.256 = 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5).

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल ची गणना कशी करायची?

वर्तमान स्टॉक किंमत (P_c), सामान्य वितरण (P_normal), संचयी वितरण 1 (D₁), पर्याय स्ट्राइक किंमत (K), जोखीम मुक्त दर (R_f), स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ (t_s) & संचयी वितरण 2 (D₂) सह आम्ही सूत्र - Theoretical Price of Call Option = वर्तमान स्टॉक किंमत*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(पर्याय स्ट्राइक किंमत*exp(-जोखीम मुक्त दर*स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2) वापरून कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल शोधू शकतो. हा फॉर्म्युला घातांक वाढ (exponential Growth) फंक्शन देखील वापरतो.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल सूत्र

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल उदाहरण

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल उपाय

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल सुत्र घटक

फॉरेक्स व्यवस्थापन वर्गातील इतर सूत्रे

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल चे मूल्यमापन कसे करावे?

FAQs वर कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल

Variable Name