Prezzo teorico dell'opzione put in Investimento Formule

Il prezzo teorico dell’opzione put è il valore equo pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell’opzione e l’attività sottostante. Ed è indicato da P.

Formule per trovare Prezzo teorico dell'opzione put in Investimento

fxModello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Putva

Elenco di variabili nelle formule Investimento

fx Prezzo di esercizio dell'opzione va

fx Tasso esente da rischio va

fx Tempo alla scadenza delle azioni va

fx Distribuzione cumulativa 2 va

fx Prezzo attuale delle azioni va

fx Distribuzione cumulativa 1 va

FAQ

Qual è il Prezzo teorico dell'opzione put?

Il prezzo teorico dell’opzione put è il valore equo pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell’opzione e l’attività sottostante.

Il Prezzo teorico dell'opzione put può essere negativo?

{YesorNo}, Prezzo teorico dell'opzione put, misurato in {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} può essere negativo.

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