Prezzo teorico dell'opzione call in Investimento Formule

Il prezzo teorico dell’opzione call si basa sull’attuale volatilità implicita, sul prezzo di esercizio dell’opzione e su quanto tempo rimane fino alla scadenza. Ed è indicato da C.

Formule per trovare Prezzo teorico dell'opzione call in Investimento

fxModello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione callva

Elenco di variabili nelle formule Investimento

fx Prezzo attuale delle azioni va

fx Distribuzione normale va

fx Distribuzione cumulativa 1 va

fx Prezzo di esercizio dell'opzione va

fx Tasso esente da rischio va

fx Tempo alla scadenza delle azioni va

fx Distribuzione cumulativa 2 va

FAQ

Qual è il Prezzo teorico dell'opzione call?

Il prezzo teorico dell’opzione call si basa sull’attuale volatilità implicita, sul prezzo di esercizio dell’opzione e su quanto tempo rimane fino alla scadenza.

Il Prezzo teorico dell'opzione call può essere negativo?

{YesorNo}, Prezzo teorico dell'opzione call, misurato in {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} può essere negativo.

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