Deviazione standard del portafoglio in Investimento Formule

La deviazione standard del portafoglio è una misura della dispersione di un insieme di dati dalla sua media. Ed è indicato da σp.

Formule per trovare Deviazione standard del portafoglio in Investimento

fxDeviazione standard del portafogliova

fxRapporto Sharpeva

fx Peso dell'asset 1 va

fx Varianza dei rendimenti delle attività 1 va

fx Peso patrimoniale 2 va

fx Varianza dei rendimenti delle attività 2 va

fx Coefficiente di correlazione del portafoglio va

Qual è il Deviazione standard del portafoglio?

La deviazione standard del portafoglio è una misura della dispersione di un insieme di dati dalla sua media.

Il Deviazione standard del portafoglio può essere negativo?

{YesorNo}, Deviazione standard del portafoglio, misurato in {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} può essere negativo.

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