Approssimazione della convessità dei legami in Investimento Formule

L’approssimazione della convessità delle obbligazioni è una misura approssimativa della sensibilità della durata di un’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse. Ed è indicato da BC_A.

Formule per trovare Approssimazione della convessità dei legami in Investimento

fxApprossimazione della convessità dei legamiva

Elenco di variabili nelle formule Investimento

fx Prezzo dell'obbligazione quando incrementato va

fx Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato va

fx Valore obbligazionario va

fx Variazione del tasso di interesse va

FAQ

Qual è il Approssimazione della convessità dei legami?

L’approssimazione della convessità delle obbligazioni è una misura approssimativa della sensibilità della durata di un’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse.

Il Approssimazione della convessità dei legami può essere negativo?

{YesorNo}, Approssimazione della convessità dei legami, misurato in {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} può essere negativo.

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