Véga dans Financier Formules

Vega représente la sensibilité du prix d’une option aux changements de volatilité implicite, indiquant dans quelle mesure le prix de l’option changera pour une augmentation d’un point de la volatilité. Et est désigné par ν.

Formules pour rechercher Véga dans Financier

fxVega (options grecques)va

Liste des variables dans les formules Financier

fx Modification de la prime d'option va

fx Changement de volatilité de l'actif sous-jacent va

FAQ

Qu'est-ce que Véga ?

Le Véga peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Véga, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

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