Sensibilité de l'actif au HML dans Investissement Formules

La sensibilité de l’actif au HML fait référence à la manière dont les rendements de cet actif sont influencés par les mouvements du ratio valeur comptable/valeur du marché élevé moins le facteur de ratio valeur comptable/valeur du marché faible. Et est désigné par h_ml.

Formules Investissement qui utilisent Sensibilité de l'actif au HML

fxModèle Fama-Français à trois facteursva

FAQ

Qu'est-ce que Sensibilité de l'actif au HML ?

Le Sensibilité de l'actif au HML peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Sensibilité de l'actif au HML, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

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