Rapport de netteté dans Investissement Formules

Le ratio de Sharpe est une mesure permettant de calculer le rendement ajusté au risque, et ce ratio est devenu la norme de l’industrie pour de tels calculs. Et est désigné par SR.

Formules pour rechercher Rapport de netteté dans Investissement

fxRatio Sharpeva

Liste des variables dans les formules Investissement

fx Rendement attendu du portefeuille va

fx Taux sans risque va

fx Écart type du portefeuille va

FAQ

Qu'est-ce que Rapport de netteté ?

Le ratio de Sharpe est une mesure permettant de calculer le rendement ajusté au risque, et ce ratio est devenu la norme de l’industrie pour de tels calculs.

Le Rapport de netteté peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Rapport de netteté, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

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