Prix théorique de l'option de vente dans Investissement Formules

Le prix théorique de l’option de vente est la juste valeur qui est égale à la différence entre le prix d’exercice de l’option et l’actif sous-jacent. Et est désigné par P.

Formules pour rechercher Prix théorique de l'option de vente dans Investissement

fxModèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de venteva

Liste des variables dans les formules Investissement

fx Prix d’exercice des options va

fx Taux sans risque va

fx Délai jusqu'à l'expiration du stock va

fx Distribution cumulative 2 va

fx Cours actuel de l'action va

fx Distribution cumulative 1 va

FAQ

Qu'est-ce que Prix théorique de l'option de vente ?

Le prix théorique de l’option de vente est la juste valeur qui est égale à la différence entre le prix d’exercice de l’option et l’actif sous-jacent.

Le Prix théorique de l'option de vente peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Prix théorique de l'option de vente, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

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