Prix théorique de l'option d'achat dans Investissement Formules

Le prix théorique de l’option d’achat est basé sur la volatilité implicite actuelle, le prix d’exercice de l’option et le temps restant jusqu’à l’expiration. Et est désigné par C.

Formules pour rechercher Prix théorique de l'option d'achat dans Investissement

fxModèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achatva

Liste des variables dans les formules Investissement

fx Cours actuel de l'action va

fx Distribution normale va

fx Distribution cumulative 1 va

fx Prix d’exercice des options va

fx Taux sans risque va

fx Délai jusqu'à l'expiration du stock va

fx Distribution cumulative 2 va

FAQ

Qu'est-ce que Prix théorique de l'option d'achat ?

Le prix théorique de l’option d’achat est basé sur la volatilité implicite actuelle, le prix d’exercice de l’option et le temps restant jusqu’à l’expiration.

Le Prix théorique de l'option d'achat peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Prix théorique de l'option d'achat, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

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