Modification de la prime d'option dans Financier Formules

La variation de la prime d’option fait référence à la fluctuation du prix d’un contrat d’option en raison de modifications de facteurs tels que le prix de l’actif sous-jacent, la volatilité implicite ou les taux d’intérêt. Et est désigné par ΔV.

Formules Financier qui utilisent Modification de la prime d'option

fxVega (options grecques)va

fxThêtava

fxRho (Options grecques)va

FAQ

Qu'est-ce que Modification de la prime d'option ?

Le Modification de la prime d'option peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Modification de la prime d'option, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

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