Écart type du portefeuille dans Investissement Formules

L’écart type du portefeuille est une mesure de la dispersion d’un ensemble de données par rapport à sa moyenne. Et est désigné par σp.

Formules pour rechercher Écart type du portefeuille dans Investissement

fxÉcart type du portefeuilleva

fxRatio Sharpeva

fx Pondération de l'actif 1 va

fx Variation des rendements des actifs 1 va

fx Pondération de l'actif 2 va

fx Variation des rendements des actifs 2 va

fx Coefficient de corrélation du portefeuille va

Qu'est-ce que Écart type du portefeuille ?

L’écart type du portefeuille est une mesure de la dispersion d’un ensemble de données par rapport à sa moyenne.

Le Écart type du portefeuille peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Écart type du portefeuille, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

Let Others Know

✖

Copied!