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Durée approximative modifiée dans Financier Formules

La durée approximative modifiée est une mesure de la sensibilité du prix d’une obligation aux variations des taux d’intérêt, reflétant l’ampleur de la variation du prix de l’obligation pour une variation de 1 % du rendement. Et est désigné par AMD.

Formules Financier qui utilisent Durée approximative modifiée

fxDurée approximative de Macaulay​va

FAQ

Qu'est-ce que Durée approximative modifiée ?
La durée approximative modifiée est une mesure de la sensibilité du prix d’une obligation aux variations des taux d’intérêt, reflétant l’ampleur de la variation du prix de l’obligation pour une variation de 1 % du rendement.
Le Durée approximative modifiée peut-il être négatif ?
{YesorNo}, le Durée approximative modifiée, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.
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