Convexité efficace dans Financier Formules

La convexité effective est une mesure utilisée dans l’investissement obligataire pour évaluer la sensibilité de la durée d’une obligation aux variations des taux d’intérêt. Et est désigné par EC.

Formules pour rechercher Convexité efficace dans Financier

fxConvexité efficaceva

Liste des variables dans les formules Financier

fx Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue va

fx Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente va

fx Prix initial de l'obligation va

fx Changement de courbe va

FAQ

Qu'est-ce que Convexité efficace ?

La convexité effective est une mesure utilisée dans l’investissement obligataire pour évaluer la sensibilité de la durée d’une obligation aux variations des taux d’intérêt.

Le Convexité efficace peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Convexité efficace, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

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