Changement de volatilité de l'actif sous-jacent dans Financier Formules

La variation de la volatilité de l’actif sous-jacent représente les fluctuations des mouvements de prix futurs attendus, influençant en conséquence les prix des options. Et est désigné par Δσ.

Formules Financier qui utilisent Changement de volatilité de l'actif sous-jacent

fxVega (options grecques)va

FAQ

Qu'est-ce que Changement de volatilité de l'actif sous-jacent ?

La variation de la volatilité de l’actif sous-jacent représente les fluctuations des mouvements de prix futurs attendus, influençant en conséquence les prix des options.

Le Changement de volatilité de l'actif sous-jacent peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Changement de volatilité de l'actif sous-jacent, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

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