Approximation de la convexité des obligations dans Investissement Formules

L’approximation de la convexité des obligations est une mesure approximative de la sensibilité de la durée d’une obligation aux variations des taux d’intérêt. Et est désigné par BC_A.

Formules pour rechercher Approximation de la convexité des obligations dans Investissement

fxApproximation de la convexité des obligationsva

Liste des variables dans les formules Investissement

fx Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté va

fx Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté va

fx Valeur de l'obligation va

fx Modification du taux d'intérêt va

FAQ

Qu'est-ce que Approximation de la convexité des obligations ?

L’approximation de la convexité des obligations est une mesure approximative de la sensibilité de la durée d’une obligation aux variations des taux d’intérêt.

Le Approximation de la convexité des obligations peut-il être négatif ?

{YesorNo}, le Approximation de la convexité des obligations, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.

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