Precio teórico de la opción de compra en Inversión Fórmulas

El precio teórico de la opción de compra se basa en la volatilidad implícita actual, el precio de ejercicio de la opción y el tiempo que queda hasta el vencimiento. Y se indica con C.

Fórmulas para encontrar Precio teórico de la opción de compra en Inversión

fxModelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compraIr

Lista de variables en fórmulas de Inversión

fx Precio actual de las acciones Ir

fx Distribución normal Ir

fx Distribución acumulada 1 Ir

fx Precio de ejercicio de la opción Ir

fx Tasa libre de riesgo Ir

fx Tiempo hasta el vencimiento de las acciones Ir

fx Distribución acumulada 2 Ir

FAQ

¿Qué es Precio teórico de la opción de compra?

El precio teórico de la opción de compra se basa en la volatilidad implícita actual, el precio de ejercicio de la opción y el tiempo que queda hasta el vencimiento.

¿Puede el Precio teórico de la opción de compra ser negativo?

{YesorNo}, el Precio teórico de la opción de compra, medido en {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} sea negativo.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!