Desviación estándar de la cartera en Inversión Fórmulas

La desviación estándar de la cartera es una medida de la dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media. Y se indica con σp.

Fórmulas para encontrar Desviación estándar de la cartera en Inversión

fxDesviación estándar de la carteraIr

fxRatio de SharpeIr

fx Peso del activo 1 Ir

fx Variación de rendimientos sobre activos 1 Ir

fx Peso del activo 2 Ir

fx Variación de los rendimientos de los activos 2 Ir

fx Coeficiente de correlación de cartera Ir

¿Qué es Desviación estándar de la cartera?

La desviación estándar de la cartera es una medida de la dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media.

¿Puede el Desviación estándar de la cartera ser negativo?

{YesorNo}, el Desviación estándar de la cartera, medido en {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} sea negativo.

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