Cambio en la volatilidad del activo subyacente en Financiero Fórmulas

El cambio en la volatilidad del activo subyacente representa fluctuaciones en los movimientos de precios futuros esperados, lo que influye en consecuencia en los precios de las opciones. Y se indica con Δσ.

Fórmulas de Financiero que utilizan Cambio en la volatilidad del activo subyacente

fxVega (Opciones Griegas)Ir

FAQ

¿Qué es Cambio en la volatilidad del activo subyacente?

El cambio en la volatilidad del activo subyacente representa fluctuaciones en los movimientos de precios futuros esperados, lo que influye en consecuencia en los precios de las opciones.

¿Puede el Cambio en la volatilidad del activo subyacente ser negativo?

{YesorNo}, el Cambio en la volatilidad del activo subyacente, medido en {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} sea negativo.

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