Cambio en la prima de la opción en Financiero Fórmulas

El cambio en la prima de la opción se refiere a la fluctuación en el precio de un contrato de opciones debido a alteraciones en factores como el precio del activo subyacente, la volatilidad implícita o las tasas de interés. Y se indica con ΔV.

Fórmulas de Financiero que utilizan Cambio en la prima de la opción

fxVega (Opciones Griegas)Ir

fxthetaIr

fxRho (Opciones griegas)Ir

FAQ

¿Qué es Cambio en la prima de la opción?

¿Puede el Cambio en la prima de la opción ser negativo?

{YesorNo}, el Cambio en la prima de la opción, medido en {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} sea negativo.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!