Vega in Finanz Formeln

Vega stellt die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Änderungen der impliziten Volatilität dar und gibt an, wie stark sich der Optionspreis bei einer Erhöhung der Volatilität um einen Punkt ändert. Und wird durch ν gekennzeichnet.

Formeln zum Suchen von Vega in Finanz

fxVega (Optionen Griechisch)ge

Liste der Variablen in Finanz-Formeln

fx Veränderung der Optionsprämie ge

fx Änderung der Volatilität des Basiswerts ge

FAQ

Was ist der Vega?

Kann Vega negativ sein?

{YesorNo}, der in {OutputVariableMeasurementName} gemessene Vega kann {CanorCannot} negativ sein.

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