Value-at-Risk in Finanz Formeln

Der Value at Risk (VaR) ist ein allgemeines Risikomaß, das entwickelt wurde, um das Risiko über alle Produkte hinweg auszugleichen und das Risiko auf Portfoliobasis zu aggregieren. Und wird durch VaR gekennzeichnet.

Formeln zum Suchen von Value-at-Risk in Finanz

fxValue-at-Riskge

Liste der Variablen in Finanz-Formeln

fx Mittelwert aus Gewinn und Verlust ge

fx Standardabweichung von Gewinn und Verlust ge

fx Standardnormalvariable ge

FAQ

Was ist der Value-at-Risk?

Der Value at Risk (VaR) ist ein allgemeines Risikomaß, das entwickelt wurde, um das Risiko über alle Produkte hinweg auszugleichen und das Risiko auf Portfoliobasis zu aggregieren.

Kann Value-at-Risk negativ sein?

{YesorNo}, der in {OutputVariableMeasurementName} gemessene Value-at-Risk kann {CanorCannot} negativ sein.

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!