Ungefähre modifizierte Dauer in Finanz Formeln

Die ungefähre modifizierte Duration ist ein Maß für die Preissensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsänderungen und spiegelt wider, wie stark sich der Preis der Anleihe bei einer Renditeänderung von 1 % ändert. Und wird durch AMD gekennzeichnet.

Finanz-Formeln, die Ungefähre modifizierte Dauer verwenden

fxUngefähre Macaulay-Dauerge

FAQ

Was ist der Ungefähre modifizierte Dauer?

Kann Ungefähre modifizierte Dauer negativ sein?

{YesorNo}, der in {OutputVariableMeasurementName} gemessene Ungefähre modifizierte Dauer kann {CanorCannot} negativ sein.

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