Theoretischer Preis der Call-Option in Investition Formeln

Der theoretische Preis einer Call-Option basiert auf der aktuellen impliziten Volatilität, dem Ausübungspreis der Option und der verbleibenden Zeit bis zum Ablauf. Und wird durch C gekennzeichnet.

Investition-Formeln, die Theoretischer Preis der Call-Option verwenden

fxCall-Rendite für kündbare Anleihenge

FAQ

Was ist der Theoretischer Preis der Call-Option?

Der theoretische Preis einer Call-Option basiert auf der aktuellen impliziten Volatilität, dem Ausübungspreis der Option und der verbleibenden Zeit bis zum Ablauf.

Kann Theoretischer Preis der Call-Option negativ sein?

{YesorNo}, der in {OutputVariableMeasurementName} gemessene Theoretischer Preis der Call-Option kann {CanorCannot} negativ sein.

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