Theoretischer Preis der Call-Option in Investition Formeln

Der theoretische Preis einer Call-Option basiert auf der aktuellen impliziten Volatilität, dem Ausübungspreis der Option und der verbleibenden Zeit bis zum Ablauf. Und wird durch C gekennzeichnet.

Formeln zum Suchen von Theoretischer Preis der Call-Option in Investition

fxBlack-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionenge

Liste der Variablen in Investition-Formeln

fx Aktueller Aktienkurs ge

fx Normalverteilung ge

fx Kumulierte Verteilung 1 ge

fx Optionsausübungspreis ge

fx Risikofreier Zinssatz ge

fx Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands ge

fx Kumulierte Verteilung 2 ge

FAQ

Was ist der Theoretischer Preis der Call-Option?

Der theoretische Preis einer Call-Option basiert auf der aktuellen impliziten Volatilität, dem Ausübungspreis der Option und der verbleibenden Zeit bis zum Ablauf.

Kann Theoretischer Preis der Call-Option negativ sein?

{YesorNo}, der in {OutputVariableMeasurementName} gemessene Theoretischer Preis der Call-Option kann {CanorCannot} negativ sein.

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