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Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen in Finanz Formeln
Die Korrelation von Änderungen der Spot- und Futures-Preise ist die lineare Beziehung zwischen den Bewegungen der Spot-Preise und der entsprechenden Futures-Preise. Und wird durch ρ
s/f
gekennzeichnet.
Finanz-Formeln, die Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen verwenden
f
x
Optimales Hedge-Verhältnis
ge
FAQ
Was ist der Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen?
Die Korrelation von Änderungen der Spot- und Futures-Preise ist die lineare Beziehung zwischen den Bewegungen der Spot-Preise und der entsprechenden Futures-Preise.
Kann Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen negativ sein?
{YesorNo}, der in {OutputVariableMeasurementName} gemessene Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen kann {CanorCannot} negativ sein.
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