Änderung der Volatilität des Basiswerts in Finanz Formeln

Änderungen der Volatilität des Basiswerts stellen Schwankungen der erwarteten zukünftigen Preisbewegungen dar und beeinflussen die Optionspreise entsprechend. Und wird durch Δσ gekennzeichnet.

Finanz-Formeln, die Änderung der Volatilität des Basiswerts verwenden

fxVega (Optionen Griechisch)ge

FAQ

Was ist der Änderung der Volatilität des Basiswerts?

Änderungen der Volatilität des Basiswerts stellen Schwankungen der erwarteten zukünftigen Preisbewegungen dar und beeinflussen die Optionspreise entsprechend.

Kann Änderung der Volatilität des Basiswerts negativ sein?

{YesorNo}, der in {OutputVariableMeasurementName} gemessene Änderung der Volatilität des Basiswerts kann {CanorCannot} negativ sein.

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